限價機制_EOS:KAMAX

為防止惡意操縱市場，火幣合約平臺對不同品種期權合約的開倉及平倉價格進行限制。

限價機制：最高買價最低賣價

買方需要遵循平臺最高限價；賣方需要遵循平臺最低限價。限價綜合市場的期權標記價格、Delta等參數，動態地計算限價規則，具體的計算方法如下：

比特幣期限價差持續下跌至5.92%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，05月21日比特幣年化期現價差為5.92%，較前一日下跌0.60%，市場情緒指數為“樂觀”。

指數參考：>20 % 極度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 樂觀；2%~5% 謹慎樂觀；0~2% 謹慎；-5%~0 謹慎悲觀；-10%~-5% 悲觀；-20%~-10%熊市；<-20%：極度熊市。[2021/5/21 22:28:15]

看漲期權的限價規則：最高買價=min{期權標記價格最大漲幅，指數價}

比特幣期限價差今日為21.57%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，05月07日比特幣年化期現價差為21.57%，較前一日下降1.12%，市場情緒指數為“極度牛市”。

指數參考：>20 % 極度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 樂觀；2%~5% 謹慎樂觀；0~2% 謹慎；-5%~0 謹慎悲觀；-10%~-5% 悲觀；-20%~-10%熊市；<-20%：極度熊市。[2021/5/7 21:32:43]

最低賣價=max{期權標記價格-最大跌幅,最小tick值}

動態|BM回應分叉解決RAM問題：總不能通過限價來解決稀缺性:據 IMEOS 報道，BM 回應通過 fork EOS 來解決 RAM 問題的看法：如果 “分叉”是一個更好的解決方案我們早就實現它了，你總不能通過限價來 “解決” 稀缺性。[2018/7/14]

最大漲幅=max｛期權標的價格×M，min×N｝

最大跌幅=期權標的價格×K

看跌期權的限價規則：最高買價=min{期權標記價格最大漲幅，行權價}

最低賣價=max{期權標記價格-最大跌幅,最小tick值}

最大漲幅=max｛行權價格×M，min×N｝

最大跌幅=期權標的價格×K

其中，M=0.5%，N=10％，K=10％

以上規則，開平倉都受限制，若買入開倉或買入平倉，當委托價高于最高買價，則將觸發硬性限價；若賣出開倉或賣出平倉，當委托價低于最低賣價，則將觸發硬性限價。

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